Deux chiffres à lire ensemble
Le taux de réussite dit combien de fois tu gagnes, le ratio risque/rendement combien tu gagnes par rapport à ce que tu perds. Pris isolément, ils trompent : on peut perdre avec 70 % d'opérations gagnantes et gagner avec 35 %.
Le taux de réussite d'équilibre
Taux de réussite minimum = 1 ÷ (1 + R:R). Avec un R:R de 1:1, il faut gagner plus de 50 % du temps, avec 1:2 plus de 33 %, avec 1:3 plus de 25 %. En dessous de ce seuil, le système perd, aussi précis qu'il paraisse.
L'espérance
Espérance = (taux de réussite × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne). En R, c'est encore plus simple : la moyenne des résultats en R de toutes les opérations. Une espérance de +0,3R signifie que chaque trade te rapporte en moyenne 30 % de ce que tu risques.
Exemple : 40 % de gains à +2R et 60 % de pertes à −1R. Espérance = 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,2R par opération.
Ce qu'il faut regarder dans le journal
Calcule taux de réussite et espérance séparément par setup et par horaire, avec au moins 30 opérations par groupe. Souvent, un seul setup porte tout le reste : couper ceux qui perdent est l'amélioration la plus rapide que tu puisses faire.